魔鬼城地处新疆准噶尔盆地西北边缘，景区总面积128平方公里，属于典型的雅丹地貌，据考察，大约在一亿多年前的白垩纪，这里是一个巨大的淡水湖泊，后来经过两次大的地壳变动，陆地上升，湖水干涸，湖泊变成了陆地瀚海，地质学上称它为“戈壁台地”。“雅丹”一词源于维吾尔语，十九世纪西方探险家斯文·赫定在新疆罗布泊地区考察时，看到一片形状奇异的小山丘，问当地的维吾尔族向导，那儿叫什么地方，向导回答：“雅尔当”，意思是陡峭的山丘，通过斯文·赫定的著述，这种风蚀形成的地貌就被定名为“雅丹地貌”。
魔鬼城它并非是城，也非魔鬼所为，而是千百万年来为风力所塑造。因为地处风口，魔鬼城四季狂风不断，一年里刮风天气可达300余次，最大风力可达10-12级。千百万年来，由于风雨剥蚀，地面形成深浅不一的沟壑，千姿百态，令人浮想联翩。每当风起，飞沙走石，天昏地暗，怪影迷离。如箭的气流在怪石间穿梭回旋，发出尖厉的声音，就像地狱中魔鬼的怒吼，四野萧瑟，群岗昏暗，情形十分恐怖。所以，当地的蒙古族百姓叫它“苏鲁木哈克”，哈萨克族百姓叫它“沙依坦克尔西”，其意皆为魔鬼出没的地方，“魔鬼城”便因此而得名。